中国银行业监督管理知识
多选题久期分析方法存在以下哪些缺陷（）A不能反映利率变动的长期影响B不能反映基准风险C对于利率的大幅度变动，分析结果不准确D是一种初级、粗略的利率风险计量方法
题目
多选题
久期分析方法存在以下哪些缺陷（）
A
不能反映利率变动的长期影响
B
不能反映基准风险
C
对于利率的大幅度变动，分析结果不准确
D
是一种初级、粗略的利率风险计量方法
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相似问题和答案
第1题：
合理，会产生新的费用．导致利润率下降
14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )
A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
正确答案：A
A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。
A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。
第2题：
(2016年)下列哪些属于市场风险的计量方法（）
Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析
Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案：D
解析：
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。
第3题：
市场风险计量方法中的久期分析的局限性是：（ ）
A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险
B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异
C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险
D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确
E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难
正确答案：AC
第4题：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（ ）
A.资产久期分析策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略
答案：C,E
解析：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。
第5题：
下列哪些属于市场风险的计量方法?（ ）
A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.权重法
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.权重法
答案：A,B,C,D
解析：
市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(Value at Risk，VaR)法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。
第6题：
下列哪些属于市场风险的计量方法（ ）
Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析
Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。
第7题：
下列关于久期分析说法正确的是（ ）。
Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
答案：B
解析：
B
久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一，故Ⅰ项错误，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。
久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一，故Ⅰ项错误，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。
第8题：
以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。
A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
正确答案：C
第9题：
风险计量常用的方法包括（ ）。
A.缺口分析、久期分析、内部评级法
B.缺口分析、久期分析、敏感性分析
C.波特五力分析法、久期分析、敏感性分析
D.高级内部评级法、标准法、压力测试
B.缺口分析、久期分析、敏感性分析
C.波特五力分析法、久期分析、敏感性分析
D.高级内部评级法、标准法、压力测试
答案：B
解析：
风险计量方法具体包括缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析等。
第10题：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（ ）
A.资产久期分子策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略
答案：C,E
解析：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略。