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多选题关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）A缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响B缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化C缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法D缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响E缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险

题目
多选题
关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
A

缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响

B

缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化

C

缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法

D

缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响

E

缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险

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第1题：

下列选项关于久期分析正确的是（ ）。

A．久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险

B．久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的

C．市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强 '

D．市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强

E．久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强


正确答案：ACDE

第2题：

关于久期缺口的描述错误的是（ ）。

A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越小
C、久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系
D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案：D
解析：
D
久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

第3题：

以下关于久期的论述正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C．久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


正确答案：A
解析：久期的绝对值和风险利率正相关。

第4题：

下列关于久期的说法不正确的是（??）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

答案：B
解析：
B项说法错误，久期缺口的绝对值越小，金融机构对利率的变化就越不敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越小，因而，最终面临的利率风险也越低。

第5题：

下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

第6题：

以下关于久期的论述，正确的是( )

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B．久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


正确答案：A
A【解析】本题考查对久期的理解。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。

第7题：

下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

第8题：

以下关于久期的论述，正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析


正确答案：A
解析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。

第9题：

下列关于久期的说法不正确的是（　　）。

A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B、久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
C、久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

答案：B
解析：
B项，久期缺口的绝对值越小，金融机构对利率的变化就越不敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越小，因而，最终面临的利率风险也越低。

第10题：

以下关于久期的论述，正确的是（ ）。

A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越高
C、久期缺口的绝对值大小与利率风险没有明确联系
D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案：A
解析：
A
久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

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