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单选题VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A 压力测试法B 估值模型法C 历史模拟法D 敏感性分析法
题目
单选题
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
A
压力测试法
B
估值模型法
C
历史模拟法
D
敏感性分析法
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相似问题和答案
第1题：
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第2题：
VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：ABCD
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第3题：
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
正确答案：D
第4题：
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
答案：B
解析：
蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
第5题：
VaR的计算方法有()。
A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
第6题：
在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）
正确答案：×
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法
第7题：
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
第8题：
VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。
A.压力测试法
B.估值模型法
C.历史模拟法
D.敏感性分析法
参考答案：C
第9题：
VaR的计算方法有()。
A:套期保值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡洛模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡洛模拟法
答案：B,C,D
解析：
题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。
第10题：
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。
A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法
答案：B,C
解析：
VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。