对于看涨期权来说,标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”
对于看跌期权来说,标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”
对于看涨期权来说,标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
对于看跌期权来说,标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
第1题:
下列关于期权的说法中,正确的有( )。
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第2题:
下列关于各类期权的说法,不正确的是( )。
A.买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
B.卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点,可以随时要求卖方履行期权合约
D.如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低,该期权就是价外期权
第3题:
下列说法正确的有( )。
A.期权的时间溢价:期权价值—内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于期权的说法正确的是( )。
A.对于看涨期权来说,资产现行市价高于执行价格时,期权处于实值状态
B.期权处于实值状态时,一定会被执行
C.对于看跌期权来说,资产现行市价低于执行价格时,期权处于折价状态
D.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分
第7题:
下列关于期权价值的叙述,正确的有( )。
A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值
D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
第8题:
下列关于影晌期权价格因素的表述,不正确的是()
A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
第9题:
第10题: