市场风险,信用风险和操作风险是完全相关的,这保证可以简单加总其经济资本
在实践中,估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
监管机构要求银行加总跨市场风险,信用风险和经营风险的经济资本
由于市场风险,信用风险和操作风险是显著不同的风险度量,计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处
第1题:
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
在BASEL Ⅰ中,最低监管资本比率覆盖了银行的()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》的规定,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,现阶段国内大型银行应当首先开发( )的计量模型。 A.信用风险 B.信用风险、市场风险 C.市场风险、操作风险 D.同时开发信用风险、市场风险和操作风险
第9题:
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。
第10题:
为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险,信用风险和操作风险的简单加总来估算?()