ICBRR银行风险与监管国际证书考试
单选题下面关于银行资产负债配置相关的描述中正确的是（）。A 从收益率曲线来看，一般来说期限越长收益率越高，因此银行的资产就应该尽量多配置长期资产以获得更高收益B 银行应该选择更多零售产品来控制风险，这样更容易对银行的资产负债进行管理C 固定利率和浮动利率的产品，由于固定利率锁定了利率，收益成本都能够确定，因此银行资产负债管理就应该优选固定利率产品D 资产负债管理是一个动态管理的过程，因此在分析发放贷款的增量时，还需要考虑贷款到期的减量；存款亦然
题目
单选题
下面关于银行资产负债配置相关的描述中正确的是（）。
A
从收益率曲线来看，一般来说期限越长收益率越高，因此银行的资产就应该尽量多配置长期资产以获得更高收益
B
银行应该选择更多零售产品来控制风险，这样更容易对银行的资产负债进行管理
C
固定利率和浮动利率的产品，由于固定利率锁定了利率，收益成本都能够确定，因此银行资产负债管理就应该优选固定利率产品
D
资产负债管理是一个动态管理的过程，因此在分析发放贷款的增量时，还需要考虑贷款到期的减量；存款亦然
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相似问题和答案
第1题：
从商业银行管理经验看，广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。
答案：错
解析：
从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。
第2题：
在商业银行资产负债管理内容构成中，作为商业银行一个核心内容，直接影响银行的经营利润的是（ ）。
A.资产负债组合管理
B.定价管理
C.资产负债计划管理
D.银行账户利率风险管理
B.定价管理
C.资产负债计划管理
D.银行账户利率风险管理
答案：B
解析：
A、B、C、D项都是商业银行资产负债管理内容，除此之外还包括：资本管理、资金管理、流动性风险管理、投融资业务管理、汇率风险管理。其中，定价管理是商业银行经营管理的一个核心内容，直接影响银行的经营利润。
第3题：
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅳ．久期又称持续期
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅳ．久期又称持续期
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡
第4题：
某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。
A:重新定价风险
B:收益率曲线风险
C:基准风险
D:期权性风险
B:收益率曲线风险
C:基准风险
D:期权性风险
答案：A
解析：
重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少、经济价值降低。
第5题：
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（ ）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。
A.内部资金转移定价
B.负债久期
C.资产久期
D.收益率曲线
B.负债久期
C.资产久期
D.收益率曲线
答案：B,C
解析：
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行资产久期和负债久期分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。
第6题：
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（ ）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。
A.内部资金转移定价
B.负债久期
C.资产久期
D.收益率曲线
E.经济资本
B.负债久期
C.资产久期
D.收益率曲线
E.经济资本
答案：B,C
解析：
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行资产久期和负债久期分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。
第7题：
资产负债组合管理是对（ ）进行积极的管理。
A.银行存款利率表
B.银行资产负债表
C.银行资产损益表
D.银行负债
B.银行资产负债表
C.银行资产损益表
D.银行负债
答案：B
解析：
资产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理。
第8题：
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
答案：C
解析：
如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险。
第9题：
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
答案：B
解析：
答案为B。当市场利率上升时，银行负债价值下降。
第10题：
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A:当市场利率上升时，银行资产价值下降
B:当市场利率上升时，银行负债价值上升
C:资产的久期越长，资产的利率风险越大
D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
B:当市场利率上升时，银行负债价值上升
C:资产的久期越长，资产的利率风险越大
D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
答案：B
解析：
当市场利率上升时，银行负债价值下降。