是一种结构化模拟的方法
以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
考虑到了波动性随时间变化的情形
模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持
第1题:
第2题:
第3题:
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:( )。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险量度,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:( )。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D.存在相当程度的模型风险
第9题:
第10题: