农业银行投行业务考试
单选题客户信用等级评定中，根据客户的合格保证人和抵（质）押品划分不同资产池，采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率，确定分池评级的基准信用等级，在此基础上认定客户信用等级是哪种评级方式？（）A “集中评级”B “模型评级”C “分池评级”D “专家评级”
题目
“集中评级”
“模型评级”
“分池评级”
“专家评级”
相似问题和答案
第1题：
EAD的含义是()
A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第2题：
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A．KPMG风险中性定价模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
本题考查的是死亡率模型的含义。
第3题：
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具有的功能不包括( )
A．能够有效区分违约客户
B．能够准确量化客户违约风险
C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
第4题：
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
第5题：
B:能够准确量化客户违约风险
C:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D:能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内
第6题：
下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。
A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险
C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
第7题：
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、授信额度
内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在违约损失率的估值中。
第8题：
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括( )。
A．能够有效区分违约客户
B．能够准确量化客户违约风险
C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
解析：符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势，所以C选项说法错误。
第9题：
B.能够有效防止违约风险
C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
第10题：
新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。
- A、对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
- B、对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
- C、对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整
- D、对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
正确答案:B