联社风险管理知识

单选题下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。A 获得监管机构批准后，可用于计提风险资本B 可用于计量、监控和管理银行的市场风险C 可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估D 可用于计算违约概率（PD）

题目
单选题
下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。
A

获得监管机构批准后，可用于计提风险资本

B

可用于计量、监控和管理银行的市场风险

C

可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估

D

可用于计算违约概率（PD）

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（　　）


答案：对
解析：
返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

第2题：

在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。

A:业务决策
B:资本配置
C:目标设定
D:绩效考核
E:计量损失

答案：A,B,C,D
解析：
在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。

第3题：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


正确答案：B

第4题：

（）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

  • A、损失计量模型
  • B、风险计量模型
  • C、信用计量模型
  • D、声誉计量模型

正确答案:B

第5题：

信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。


正确答案:错误

第6题：

在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

A:绩效考核
B:资本配置
C:目标设定
D:业务决策
E:计量损失

答案：A,B,C,D
解析：
目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。在商业银行总体层面上，RAR。C指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等，根据RAROC指标只能计算非预期损失，不能计算预期损失。

第7题：

2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。

  • A、第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
  • B、在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
  • C、明确了实施最低定性和定量要
  • D、增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
  • E、补充新增风险计量要求

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


正确答案：B
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

第9题：

公司应将模型的运用与日常风险管理相融合。（）模型应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

  • A、市场计量
  • B、内控计量
  • C、风险计量
  • D、管理计量

正确答案:C

第10题：

下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

  • A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
  • B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险
  • C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
  • D、可用于计算违约概率（PD）

正确答案:D

更多相关问题
相关内容