个股期权考试(综合练习)
单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 标的资产价格
题目
单选题
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A
标的价格波动率
B
无风险利率
C
预期股利
D
标的资产价格
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相似问题和答案
第1题：
与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?
A：标的证券价格
B：执行价格
C：无风险利率
D：到期时间
B：执行价格
C：无风险利率
D：到期时间
答案：D
解析：
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
第2题：
与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?
A：标的资产波动率
B：标的证券价格
C：无风险利率
D：预期股利
B：标的证券价格
C：无风险利率
D：预期股利
答案：A
解析：
标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
第3题：
无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。
A．标的价格波动率
B．无风险利率
C．预期股利
D．到期期限
正确答案：AD
第4题：
与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是( )
A.标的证券价格
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
答案：D
解析：
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
第5题：
下列关于金融期权的说法错误的是（ ）。
A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
答案：D
解析：
市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。
第6题：
下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。
A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利
答案：A,B,C
解析：
预期股利与看涨期权价值负相关变动。
第7题：
下列关于金融期权的说法中错误的是（ ）。
A.波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系
B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系
答案：D
解析：
市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。
第8题：
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。
A．标的资产价格波动率
B．无风险利率
C．预期股利
D．到期期限
正确答案：A
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。
第9题：
与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。
A.标的资产波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
答案：A
解析：
标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
第10题：
（2019年）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）
A.标的证券价格
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
答案：D
解析：
标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。