债券的市场价格与收益率反向变动
随到期日的临近,债券价格波动幅度增加
债券价格波动幅度与到期时间无关
给定收益率变动幅度,息票率高的债券价格波动较小
第1题:
第2题:
第3题:
以下哪些说法是正确的( )。
A.其他因素不变的条件下,债券的久期随到期时间的增加而增加
B.给定到期日下,一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少
C.给定到期日和到期收益率下,息票率越低,债券的久期越长
D.与到期时间相比,久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度
第4题:
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
第5题:
下列关于债券的判断正确的有()
A价格与市场利率反方向变动
B市场利率的波动幅度一定时,债券偿还期越长,其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小
C市场利率的波动幅度一定时,票面利息率较低的债券价格波动幅度较大
D对同一债券,市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度,要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度
E可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
第10题:
下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述,合理的有()