依据马尔基尔债券定价原理,对于面值相同的债券,如果(),由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
第1题:
关于债券当期收益率与到期收益率,下列表述正确的是()。
A.债券市价越偏离债券面值,期限越短,当期收益率越接近到期收益率
B.债券市价越接近债券面值,期限越短,当期收益率越接近到期收益率
C.债券市价越接近债券面值,期限越长,当期收益率越接近到期收益率
D.债券市价越偏离债券面值,期限越长,当期收益率越接近到期收益率(2016证券投资基金基础真题)
第2题:
根据债券定价原理,如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则其到期收益率( )其票面利率。
A.大于
B.小于 =^_^= (^_^)
C.等于
D.不确定
第3题:
设P为债券价格,F为面值,r为到期收益率,n是债券期限。如果按年复利计算,零息债券到期收益率的计算公式为( )。
A.-1
B.-1
C.1
D.1
第4题:
第5题:
如果债券的市场价格高于其面值,则债券的预期收益率高于其票面利率。()
第6题:
如果债券的市场价格高于其面值,则债券的到期收益率高于票面利息率。 ( )
第7题:
A.期限相同的国债的到期收益率
B.可比债券的市场利率
C.可比债券的票面利率
D.债券本身的票面利率
答案:C
解析:到期收益率计算标准是债券市场定价的基础,建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数,从国际金融市场来看,计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准,其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。
第8题:
假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,凡是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为( )。
A.
B.
C.
D.
第9题:
如果债券的市场价格高于其面值,则债券的预期收益率()其票面利率。
A、高于
B、低于
C、等于
D、无法确定
第10题:
在其他情况相同时,债券的久期负相关于债券的( )。
A.到期日
B.息票率
C.到期收益率
D.面值