中金所金融及衍生品知识竞赛

多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

题目
多选题
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
A

现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合

B

现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合

C

现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合

D

现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

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第1题：

交易所期权，开仓卖出期权，根据建仓头寸分为（ ）。

A.多头头寸
B.空头头寸
C.看涨期权空头头寸
D.看跌期权空头头寸

答案：C,D
解析：
交易所期权，开仓卖出期权根据建仓头寸分为看涨期权空头头寸和看跌期权空头头寸。故本题答案为CD。

第2题：

以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。

A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
B.期权多头和空头了结头寸的方式不同
C.当期权多头行权时，空头必须履约
D.如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期

答案：A,B,C,D
解析：
期权多头和空头了结头寸的方式不同。期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期；当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸；如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期。

第3题：

对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。（ ）


正确答案：B
对于买入跨式套利，两类期权不可能同时履约，后市上涨有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、下跌有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。

第4题：

合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头

答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

第5题：

如果投资者已经持有现货或期货的空头头寸，卖出看跌期权后，与原单独的空头头寸相比，无论标的物价格上涨或下跌对卖出者都有好处。（　　）


答案：对
解析：
当标的物价格上涨时，投资者的空头头寸承担的损失可由卖出看跌期权所得的权利金弥补；当标的物价格下降时，看跌期权的买方要求行权，投资者履约买入的标的物可用于了结现货或期货的空头头寸。

第6题：

仅持有期权头寸者，看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。（）


答案：对
解析：
看跌期权多头履约，按执行价格卖出标的资产，成为标的物空头；看涨期权空头履约，按执行价格向看涨期权买方出售标的资产，成为标的物空头。

第7题：

以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

A.如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
B.如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
D.持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

答案：B
解析：
如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

第8题：

当履行期货期权合约后，( )。

A．看涨期权的买方持有多头期货头寸

B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸

C．看跌期权的买方持有空头期货头寸

D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸


正确答案：ABCD
买卖双方在履行期权合约后所处的部位如表1所示。

第9题：

以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

A、如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
B、如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C、交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
D、持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

答案：B
解析：
如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

第10题：

以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。

  • A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合
  • B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合
  • C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合
  • D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

正确答案:A,D

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