中金所金融及衍生品知识竞赛
单选题BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。A 对数正态分布B 正态分布C 平均分布D 离散分布
题目
单选题
BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A
对数正态分布
B
正态分布
C
平均分布
D
离散分布
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相似问题和答案
第1题：
如果X是服从正态分布的随机变量，则exp(X)服从（ ）。
A.正态分布
B.X2分布
C.t分布
D.对数正态分布
B.X2分布
C.t分布
D.对数正态分布
答案：D
解析：
如果一个随机变量X的对数形式Y=In(X)是正态分布，则称这一变量服从对数正态分布。所以，如果X服从正态分布，则exp(X)服从对数正态分布。
第2题：
二项分布是
A.正态分布
B.离散型分布
C.对数正态分布
D.连续型分布
E.对称分布
B.离散型分布
C.对数正态分布
D.连续型分布
E.对称分布
答案：B
解析：
第3题：
转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．
A．股票现行价格可被自由买进或卖出
B．期权是美式期权
C．在期权到期日前，股票无股息支付
D．股票的价格变动服从正态分布
正确答案：ACD
80. ACD【解析】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提主要有：①股票可被自由买进或卖出： ②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动呈正态分布。
80. ACD【解析】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提主要有：①股票可被自由买进或卖出： ②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动呈正态分布。
第4题：
假设总体服从均匀分布，从此总体中抽取容量为40的样本均值的抽样分布（）。
- A、服从均匀分布
- B、近似服从正态分布
- C、不可能服从正态分布
- D、无法确定
正确答案:B
第5题：
多径信号合成后其相位服从（）
- A、瑞利分布
- B、均匀分布
- C、正态分布
- D、对数正态分布
正确答案:B
第6题：
在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）
答案：错
解析：
在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各个风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。
第7题：
抽样分布中（）。
A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布
B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布
C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布
D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布
E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
A,C,E
略
第8题：
如果X是服从正态分布的随机变量，则exp(x)服从（）。
A.正态分布
B.γ2分布
C.t分布
D.对数正态分布
B.γ2分布
C.t分布
D.对数正态分布
答案：D
解析：
如果一个随机变量X的对数形式Y=Ln(n)是正态分布，则称这一变量服从对数正态分布。所以，如果X服从正态分布，则ex服从对数正态分布。
第9题：
股票价格服从几何布朗运动，意味着服从正态分布。
正确答案:错误
第10题：
二项分布是（）
- A、连续型分布
- B、离散型分布
- C、正态分布
- D、对数正态分布
- E、对称分布
正确答案:B