证券从业资格
相似问题和答案
第1题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
第2题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。
第3题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。
第4题：
现代资产理论包括：（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．单一指数模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
E．资本资产保值定价模型
第5题：
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．收益率的方差
C．证券间的协方差
D．证券的β值
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。
第6题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第7题：
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）
第8题：
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风
险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（ ）
第9题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
第10题：
在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）