第1题:
根据资本资产定价模型,当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
切点订E券组合T的经济意义有 ( )。 A.所有投资者拥有完全相同的有效边界 B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资 C.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合 D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
第3题:
最优风险证券组合等于市场组合。
第4题:
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合
D.上述都对
第5题:
当( )时,应选择高β系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第6题:
当市场处于均衡状态时,无风险证券组合高于市场组合。( )
第7题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第8题:
最优风险证券组合就等于市场组合。 ( )
第9题:
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第10题:
当市场处于均衡状态时,切点证券组合T不一定等于市场组合。( )