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均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

题目
均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）


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第1题：

套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。

A．利用价格的不均衡进行套利

B．资产的合理定价

C．在一定价格水平下如何套利

D．套利的成本


正确答案：B
9．B【解析】套利定价理论( APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。

第2题：

套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

A:利用价格的不均衡进行套利
B:套利的成本
C:在一定价格水平下如何套利
D:资产的合理定价

答案：D
解析：
套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产的合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。

第3题：

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）


正确答案：√

第4题：

在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（　　）。

A.交易成本理论
B.持有成本理论
C.时间价值理论
D.线性回归理论

答案：B
解析：
远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。
考点：无套利定价理论

第5题：

无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）


答案：错
解析：

远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

第6题：

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 （ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
【解析】本题考查套利组合的概述。本题表述正确。

第7题：

均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



答案：错
解析：

套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

第8题：

套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。

A．市场无效

B．市场有效

C．市场未达到均衡状态

D．市场已经达到均衡状态


正确答案：C

第9题：

远期或期货定价的理论主要包括（ ）。?

A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论

答案：A,C
解析：
作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

第10题：

下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）

Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融 资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。



答案：D
解析：
无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。

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