期货从业资格
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买人面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（ ）万元。A.40 B.35 C.45 D.30
题目
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买人面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（ ）万元。
A.40
B.35
C.45
D.30
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C.45
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相似问题和答案
第1题：
国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。
A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
答案：A,D
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。
第2题：
投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。
A.买入国债期货
B.买入国债现货
C.卖出国债现货
D.卖出国债期货
B.买入国债现货
C.卖出国债现货
D.卖出国债期货
答案：B,D
解析：
投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。
第3题：
国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。
A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
答案：B
解析：
囯债期现套利是指投资者基于囯债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货囯债并卖出（或买入）囯债期货,以期获得套利收益的交易策略。
第4题：
若国债期货的市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
A.卖出国债现货，买入国债期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.买入国债现货和期货
D.卖出国债现货和期货
答案：A
解析：
期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。
第5题：
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。
A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
答案：A,C
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
第6题：
下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。
A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
答案：A,C
解析：
买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。
第7题：
国债基差交易策略包括（ ）。
A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
答案：A,B
解析：
买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
第8题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。
A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
答案：A,C
解析：
国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
第9题：
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货
答案：D
解析：
第10题：
国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（ ）。
A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货
C.买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货
D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货
答案：D
解析：
投资者可以卖出100万元国债期货的同时买进100万元同月到期的股指期货。到期时，国债实物交割平仓，而股指期货平仓的同时，买入相应的指数成分股，实现资产调配的目的。