期货从业资格

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。A.久期 B.凸度 C.期权的 Delta D.期权的 Gamma

题目
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。

A.久期
B.凸度
C.期权的 Delta
D.期权的 Gamma
参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。
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相似问题和答案

第1题：

敏感性分析用于( )。

A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D．A和C


正确答案：D
解析：敏感性分析用于测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响，着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。

第2题：

敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

敏感性分析是指从众多()因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素,并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度,进而判断项目承受风险能力的方法。


参考答案：不确定性

第4题：

金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（）



答案：对
解析：
明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率，这就是金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。

第5题：

下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()

A:波动性方法
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析

答案：C
解析：
波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。

第6题：

下列关于风险敏感性分析论述，正确的有( )。

A．风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

B．久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标

C．风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

D．风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用

E．利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确


正确答案：BCDE
解析：风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能分析一切指标。

第7题：

风险敞口的度量指标有（　　）。
Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

第8题：

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )

A．波动性方法

B．名义值方法

C．弹性分析

D．敏感性分析


正确答案：ABD
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。

第9题：

下列是风险度量的方法（）。

A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量



答案：A,B,C,D
解析：
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

第10题：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

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