金融市场基础知识

单选题下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（　　）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（　　）。Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

下列选项中不属于风险度量方法的是( )。

A．波动性分析

B．敏感性分析

C．缺口分析

D．名义值方法


正确答案：C
19.C【解析】名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

第2题：

度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A．名义值法

B．敏感性法

C．波动性法

D．VaR法


正确答案：B
【解析】敏感性法是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

第3题：

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）


正确答案：√
市场风险度量的历史顺序是名义值方法、敏感性方法、波动性方法和VaR压力测试。

第4题：

在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

A:敏感性分析法
B:VaR方法
C:名义值法
D:波动性方法

答案：A
解析：
度量风险的方法包括：①名义值法，即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失，②敏感性方法，是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失；③波动性方法，是收益标准差作为风险量度，VaR方法，是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

第5题：

()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR

答案：D
解析：
VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

第6题：

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。

A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失

B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失


正确答案：BC
80. BC【解析】波动性方法是将收益标准差作为风险量度；敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

第7题：

敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第8题：

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )

A．波动性方法

B．名义值方法

C．弹性分析

D．敏感性分析


正确答案：ABD
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。

第9题：

下列选项中不属于风险度量方法的是()。

A:波动性分析
B:敏感性分析
C:缺口分析
D:名义值方法

答案：C
解析：
名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。

第10题：

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）


答案：错
解析：
市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。

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