证劵从业( 旧 )
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析
题目
下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()
A:波动性方法
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析
B:名义值方法
C:弹性分析
D:敏感性分析
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相似问题和答案
第1题：
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。
A．均值
B．方差
C．贝塔系数
D．夏普指数
正确答案：B
第2题：
下列关于期权的描述错误的是( )。
A．期权可以将投资者的风险损失最小化
B．期权可以被用来改变投资组合的风险和回报
C．期权可以被当作投资组合的保险使用
D．所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项
参考答案：D
解析：D项描述错误，期权投资具备一定的高风险，不可以全部作为退休计划里的投资选项。退休计划是以提供长久稳定的收入为目的，不适合高风险类投资选项。
解析：D项描述错误，期权投资具备一定的高风险，不可以全部作为退休计划里的投资选项。退休计划是以提供长久稳定的收入为目的，不适合高风险类投资选项。
第3题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。
A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
正确答案：A
第4题：
下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
A、可分散风险属于系统性风险
B、可分散风险通常用β系数来度量
C、不可分散风险通常用β系数来度量
D、不可分散风险属于特定公司的风险
B、可分散风险通常用β系数来度量
C、不可分散风险通常用β系数来度量
D、不可分散风险属于特定公司的风险
答案：C
解析：
投资组合的总风险可以分为可分散风险和不可分散风险；可分散风险：指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。通过投资组合能分散风险。不可分散风险：指某些因素引起证券市场上所有证券报酬波动的可能性。其通过投资组合不能分散风险。不可分散风险通常用贝塔系数来测定。
第5题：
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。
A:均值
B:方差
C:贝塔系数
D:夏普指数
B:方差
C:贝塔系数
D:夏普指数
答案：B
解析：
第6题：
下列度量单位中,用来度量计算机内存空间大小的是( )。 A.MB／sB.MIPSC.GHzS
下列度量单位中，用来度量计算机内存空间大小的是（ ）。
A.MB／s
B.MIPS
C.GHz
D.MB
正确答案：D
MIPS是运算速度，MB是存储容量，MB／s是传输速率，GHz是主频单位。
MIPS是运算速度，MB是存储容量，MB／s是传输速率，GHz是主频单位。
第7题：
风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。下列关于风险度量的说法，正确的有()。
A:β系数可以衡量公司的特有风险
B:风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等
C:对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
D:衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行
E:对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
B:风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等
C:对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
D:衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行
E:对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
答案：B,C,D,E
解析：
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标。它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险），而不是公司的特有风险。
第8题：
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )
A．波动性方法
B．名义值方法
C．弹性分析
D．敏感性分析
正确答案：ABD
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
93. ABD【解析】波动性方法、名义值方法、敏感性分析可以用来度量投资组合风险的大小。
第9题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案：A
解析：
资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。
第10题：
下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：
A.可分散风险属于系统性风险
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险
答案：C,E
解析：
选项A，可分散风险属于非系统性风险；选项B，β系数度量的是不可分散风险；选项D，特定公司的风险能被分散掉。