期货从业资格

下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤。（）A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量 B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量 C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量 D.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整 E.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数

题目
下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤。（）

A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量
D.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整
E.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数


参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
首先，要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；其次，要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；再次，根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量；最后，形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整。

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相似问题和答案

第1题：

使用衍生金融工具对冲(或套期保值)或投机能导致以下哪项可能性的发生？

A.无论什么动机，都会增加风险
B.无论什么动机，都会降低风险
C.当对冲时降低风险，当投机时增加风险
D.当对冲时增加风险，当投机时降低风险

答案：C
解析：

第2题：

金融机构内部运营能力体现在（ ）上。

A.通过外部采购的方式来获得金融服务
B.利用场外工具来对冲风险
C.恰当地利用场内金融工具来对冲风险
D.利用创设的新产品进行对冲

答案：C
解析：
恰当地利用场内金融工具来对冲风险，是金融机构内部运营能力的体现，如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。

第3题：

关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。

A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲

B．其主导思想是用数个原有硷融衍生工具来合成理想的对冲头寸

C．该技术常被用于风险管理

D．它是在同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或产品


正确答案：ABCD

第4题：

场内金融工具的标准化可能使风险对冲机构的风险因子与场内交易的金融工具不一致，给交易带来一定的困难。（ ）


答案：对
解析：
场内金融工具的标准化给对冲交易带来一定的困难。这是因为风险对冲机构所承担的风险可能是较为特殊的，其风险因子与场内交易的金融工具之间可能并不一致。

第5题：

金融机构内部运营能力体现在（ ）上。

A、通过外部采购的方式来获得金融服务
B、利用场外工具来对冲风险
C、恰当地利用场内金融工具来对冲风险
D、利用创设的新产品进行对冲

答案：C
解析：
恰当地利用场内金融工具来对冲风险，是金融机构内部运营能力的体现，如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。

第6题：

风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。（ ）


答案：对
解析：
对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具。

第7题：

金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法是利用场内工具对冲风险。（）



答案：对
解析：
利用场内工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。

第8题：

风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。()

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

第9题：

期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。

A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta

答案：B,C,D
解析：
场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。

第10题：

对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具是对冲风险的方法。（）



答案：对
解析：
对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具。

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