第1题:
关于M2测度,下列说法正确的是( )。
A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B:比夏普指数更难以为人们理解与接收
C:实际上表现为两个收益率之比
D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
第2题:
第3题:
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于夏普比率的说法,错误的是( )。
A.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高
B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率使用的是系统风险
第7题:
第8题:
特雷纳比率与夏普比率的区别在于特雷纳比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。这种说法()。
A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
第9题:
第10题: