(中级)银行从业
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69 B.投资组合的特雷诺指数=0．69 C.市场组合的夏普比率=0．69 D.市场组合的特雷诺指数=0．69
题目
表 某组合的相关数据
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。
A.信息比率
B．特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。
第2题：
投资绩效的风险调整方法包括（ ）。
A．夏普比率
B．詹森指数
C．博迪比率
D．特雷诺比率
第3题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
题干是个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第4题：
( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
第5题：
投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。
A．夏普比率
B．詹森指数
C．博迪比率
D．特雷诺比率
第6题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第7题：
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对
第8题：
下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。
A.特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。
第9题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
第10题：
某证券组合的特雷诺指数很好，则其夏普指数也一定很好。（ ）