第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)[2016年11月真题]A 获得1450美元B 支付1452美元C 支付1450美元D 获得1452美元
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险,同时卖出100万美元的3个月期远期美元,买入100万美元的6个月期远期美元,则公司的到期净损益是()。A 0.32万元美元B 0.32万人民币C 0.12万元人民币D 0.12万美元
某银行买进l月期的100万美元,同时卖出3月期的100万美元,这种交易属于()A、一日掉期B、即期对远期掉期C、期货对即期掉期D、远期对远期掉期
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(ND.F)的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)A 获得1450美元B 支付1452美元C 支付1450美元D 获得1452美元
单选题某银行买进l月期的100万美元,同时卖出3月期的100万美元,这种交易属于()A 一日掉期B 即期对远期掉期C 期货对即期掉期D 远期对远期掉期
单选题某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期50万美元,成交价格为6. 1620。目前,美元兑人民币即期汇率为6. 2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.1813,按NDF方式,银行应付给公司( )美元。A 1242B 1375C 1439D 1561
单选题一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。A 6.238823B 6.239815C 6.238001D 6.240015
问答题英国某银行在6个月后应向外支付500万美元,同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前(1月1日)外汇市场行情为: 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率30/20 6个月的掉期率40/30 12个月的掉期率30/20 6个月后(6月1日),市场汇率发生变动,此时的外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6700/10 6个月掉期率100/200 请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益?(提示:应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易)
单选题某进口商为规避3个月后的汇率风险,向银行预购3个月期的远期10万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设3个月后美元兑人民币汇率为6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇方式,则在契约到期当日,公司必须以人民币62.66方元向银行购入10万美元,即全额交割;若按NDF方式,该公司已于3个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准,美元兑人民币涨至6.2810时公司的NDF头寸已产生利润,银行应付给公司( )。A 208.82美元B 238.82美元C 258.82美元D 288.82美元
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。A、买入期货B、卖出期货C、买入期权D、互换