期货从业资格
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相似问题和答案
第1题：
下列期权交易中，锁定了最高净收入与最高净损益的是（ ）。
A.空头看跌期权
B.多头看跌期权
C.保护性看跌期权
D.多头对敲
B.多头看跌期权
C.保护性看跌期权
D.多头对敲
答案：A
解析：
选项B、C、D锁定了最低净收入与最低净损益。
第2题：
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。
A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金
答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。
第3题：
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益
B、单位看涨期权的空头损益
C、单位看跌期权的多头损益
D、单位看跌期权的多头损益
参考答案：A
第4题：
看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之和。（ ）
答案：错
解析：
看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之差。
第5题：
关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。
A.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。
第6题：
下列说法错误的是（ ）。
A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
答案：B
解析：
欧式看涨期权空头的损益：min（X-ST,0）。
第7题：
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。
A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
答案：C,D
解析：
根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。
第8题：
下列公式中，正确的是（ ）。
A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)
B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)
D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
正确答案：ABC
空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格， 因此，选项D错误。
空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格， 因此，选项D错误。
第9题：
关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。
A：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。
第10题：
关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是（ ）。
A.多头损益平衡点=执行价格+权利金
B.空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金
D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金
D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
答案：B
解析：
根据期权交易基本策略原理，买进看跌期权多头和卖出看跌期权空头的损益平衡点都是执行价格-权利金。即看跌期权多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金。故B项正确。