投资分析师(CIIA)
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。A.可消除所有可分散风险B.不能抵消任何风险C.可降低可分散风险和市场风险D.无法确定
题目
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
A.可消除所有可分散风险
B.不能抵消任何风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.无法确定
相似问题和答案
第1题：
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A．可降低所有可分散风险
B．可降低市场风险
C．可降低可分散风险和市场风险
D．不能抵销任何风险
解析：股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况，当两种股票完全负相关时，可降低所有非系统性风险，但两种股票完全正相关时，不能抵消任何风险。
第2题：
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消所有风险
D.可以最大限度地抵消非系统风险
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则两只股票的相关系数为-1，此组合为完全负相关的投资组合。资产组合可以最大程度地降低非系统风险，此时风险分散化效应最强。
第3题：
下述有关系统风险和非系统风险的正确说法是( )。
A．系统风险又称市场风险、不可分散风险
B．系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C．非系统风险又称公司的特定风险，可通过投资组合分散
D．证券投资组合可消除系统风险
解析：证券投资组合不能分散系统风险。
第4题：
如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）
A．正确
B．错误
【解析】本题考查证券相关性的内容。本题表述正确。
第5题：
A.能分散掉所有风险
B.能分散掉所有非系统性风险
C.能够分散掉所有系统性风险
D.不能分散掉任何风险
第6题：
A.可降低所有可分散风险
B.可降低市场风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处
第7题：
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A．可降低市场风险
B．可降低可分散风险和市场风险
C．不能抵消任何风险
D．可降低所有可分散风险
解析：股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况，当两种股票完全负相关时，可降低所有非系统性风险，两种股票完全正相关时，不能抵消任何风险。
第8题：
当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。
A．不能分散风险
B．能分散一部分风险
C．能适当分散风险
D．能分散全部非系统风险
解析：当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。
第9题：
股票投资组合管理的原因是( )。
A．降低风险和获得平均市场利润
B．消除证券投资风险
C．分散风险和获得平均市场利润
D．分散风险和实现收益最大化
34.D【解析】股票投资组合管理是在组合管理投资理念的基础上发展起来的。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，也就是使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
第10题：
下述有关系统风险和非系统风险的正确说法是( )。
A．系统风险又叫市场风险、不可分散风险
B．系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C．非系统风险是每个公司特定的风险，可通过多元化投资分散
D．证券投资组合可消除系统风险
解析：投资组合不能分散系统风险，应剔除D项。