基金从业资格

给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58 B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41 A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

题目
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
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相似问题和答案

第1题：

关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。

A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿

C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率

D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿


正确答案：ABCD

第2题：

基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:()

A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

C.基金投资组合的系统风险

D.基金投资组合的平均收益


参考答案：B

第3题：

关于证券投资的风险与收益，下列描述不正确的有( )。

A．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿

B．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

C．美国一般将联邦政府发行的中短期国库券视为无风险证券，把中短期国库券利率视为无风险利率

D．在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿


正确答案：CD
[答案] CD
[解析] C项美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率；D项在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对购买力风险的补偿。

第4题：

下列关于资本市场线的表述，错误的是()。

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

答案：C
解析：
资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系（故C项描述错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

第5题：

( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：B

第6题：

下列关于说法正确的是（ ）。

A．无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率

B．无风险收益率由纯粹利率和通货膨胀补贴两部分组成

C．通常用短期借款的利率近似地代替无风险收益率

D．无风险资产不存在违约风险


正确答案：ABD
无风险收益率也称为无风险利率，它是指可以确定可知的无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率和通货膨胀补贴两部分组成；一般情况下，通常用短期国库券的利率近似地代替无风险收益率。无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险；二是不存在再投资收益率的不确定性。

第7题：

下列关于无风险资产描述正确的是( )

A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零

B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产

D．无风险资产与风险资产不相关


参考答案：D
解析：无风险资产是有确定的预期收益而方差(风险)为零的资产。因此,无风险资产和任何风险资产的协方差是零,故无风险资产与风险资产不相关。无风险资产与风险投资组合的标准差就是风险投资组合的加权标准差。

第8题：

下列关于证券投资的风险与收益的描述，错误的是（ ）。

A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

B．风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率=无风险利率 风险补偿

C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率

D．在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿


正确答案：D
答案为D。在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对购买力风险的补偿，所以D选项错误。

第9题：

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

答案：C
解析：

第10题：

下列关于证券投资风险与收益说法正确的是()。

A:收益以风险为代价，风险用收益来补偿
B:收益与风险相对应
C:风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬
D:风险和收益的本质联系可以表述为：预期收益率=无风险利率+风险补偿
E:低风险和高收益可以兼得

答案：A,B,C,D
解析：
E项，收益与风险的基本关系是收益与风险相对应，即风险较大的证券，其要求的收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。

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