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(2015年)关于债券组合构建，以下说法错误的是（）。A.债券组合构建不需要考虑杠杆率 B.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例 C.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险 D.债券组合构建需要选择个券
题目
(2015年)关于债券组合构建，以下说法错误的是（）。
A.债券组合构建不需要考虑杠杆率
B.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
D.债券组合构建需要选择个券
B.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
D.债券组合构建需要选择个券
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相似问题和答案
第1题：
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。
A．构建投资组合可以降低系统风险
B．构建投资组合一定会减少非系统风险
C．投资组合里的资产越多越好
D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
正确答案：D
第2题：
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A:构建投资组合可以降低系统风险
B:构建投资组合一定会减少非系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
B:构建投资组合一定会减少非系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
答案：D
解析：
第3题：
关于债券的利率风险，以下说法错误的是( )。
A．利率风险是市场风险
B．利率上升，债券价格下降
C．持有债券到期，则无任何损失
D．债券到期时间越长，利率风险越大
正确答案：C
解析：市场利率是投资者持有债券的机会成本，持有债券到期，如果期间的市场利率上升，投资者损失了获利更高的投资机会。
解析：市场利率是投资者持有债券的机会成本，持有债券到期，如果期间的市场利率上升，投资者损失了获利更高的投资机会。
第4题：
以下说法是多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件的是()。
A:债券组合的久期与负债的久期相等
B:债券组合的久期与负债的久期不相等
C:组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广
D:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
B:债券组合的久期与负债的久期不相等
C:组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广
D:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
答案：A,C,D
解析：
多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件：(1)债券组合的久期与负债的久期相等；(2)组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广；(3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
第5题：
关于债券组合构建，以下说法错误的是（ )。
A、债券组合构建需要选择个券
B、债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C、债券组合构建不需要考虑杠杆率
D、债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
A、债券组合构建需要选择个券
B、债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C、债券组合构建不需要考虑杠杆率
D、债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
答案：C
解析：
债券投资组合构建需要考虑杠杆率等因素。
第6题：
不属于债券投资组合构建内容的是( )。
A、考虑信用期限结构
B、考虑组合久期
C、考虑流动性和杠杆率
D、考虑债券高频交易
答案：D
解析：本题考查债券投资组合构建。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。
解析：本题考查债券投资组合构建。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。
第7题：
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A:构建投资组合可以降低系统风险
B:构建投资组合一定会减少系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
B:构建投资组合一定会减少系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
答案：D
解析：
AB两项，系统风险是市场固有风险，投资组合只能降低非系统风险，并不能降低系统风险；C项，投资组合里的资产并不是越多越好，如果投资者的投资集中于高风险行业，即使其所持有的资产再多，也会具有较高的风险。投资组合更该关注的是选择不相关的资产以分散风险。
第8题：
关于债券投资组合构建，以下说法错误的是( )。
A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%
B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率
D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
正确答案：C
第9题：
关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是（ ）。
A.债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%
B.债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定
C.债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债
D.债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期
B.债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定
C.债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债
D.债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期
答案：A
解析：
基金设立时的目标基本上决定了大类资产配置的范围，例如股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80%，债券型基金在债券资产上的配置比例一般不低于80%，混合型基金选择的范围比较广，介于股票型和债券型之间。同股票型基金类似，债券型基金需要在其招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资策略、投资范围、业绩基准、风险收益特征等重要内容，这些元素决定了基金投资组合的构建理念和流程。
第10题：
关于债券的利率风险，以下说法错误的是()。
A:利率上升，债券价格下降
B:利率风险属于市场风险
C:债券到期时间越长，利率风险越大
D:持有债券到期，则无任何损失
B:利率风险属于市场风险
C:债券到期时间越长，利率风险越大
D:持有债券到期，则无任何损失
答案：D
解析：
债券的市场风险指在理财期内，市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，利率风险属于市场风险。除了利率风险外，债券投资还面临着信用风险、流动性风险、通货膨胀风险等其他风险，即使持有债券到期，也会受到利率风险以外的其他风险因素的影响。