第1题:
第2题:
第3题:
A、-1500美圆
B、-1000美圆
C、1000美圆
D、1500美圆
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A.4250美元
B.1500美元
C.3000美元
D.2750美元
E.1250美元
第9题:
第10题:
假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生 重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为( )。A.0 B.1 C.2 D.3
一个投资者出售了5份无担保的某股票看涨期权,期权价格为3.5美元,执行价格为60美元,而标的股票目前市场价格为57美元。他的初始保证金要求是多少?
投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为( )。 A: 买入看涨期权 B: 卖出看涨期权 C: 卖出看跌期权 D: 备兑开仓
假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化.现在3个月期看涨期权的市场价格如下: 3个月后投资者获得了最大利润,此时的股票价格为()美元。 A. 25 B. 29 C. 30 D. 34
投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为( )。?A.卖出看涨期权 B.买入看涨期权 C.卖出看跌期权 D.备兑开仓
假设股票价格是31美元,无风险利率为10%,3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元,3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会,则利润为( )。A、0.22 B、0.36 C、0.27 D、0.45
假设股票价格是31美元,无风险利率为10%,3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元,3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会,则利润为()。A. 0.22 B. 0.36 C. 0.27 D. 0.45
单选题某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆/股,假定股票现价为98美圆/股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股,出售期权者的损益为()。A -1500美圆B -1000美圆C 1000美圆D 1500美圆
假定某一股票的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:此时,投资者进行套利的方式是( )A.水平价差期权 B.盒式价差期权 C.蝶式价差期权 D.鹰式价差期权
单选题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化,该股票的现行市场价值为69美元,该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月,执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元,看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变,则该策略可获利( )美元。A 6B -6C 7D -7