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最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P266。
第2题：
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。
A.可行投资组合集是一片扇形区域
B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
B项，不存在无风险资产时，可行投资组合集是由双曲线的一支所围成的一个区域，有效前沿为双曲线的上半支；加入无风险资产后，可行投资组合集是一片扇形区域，有效前沿为扇形区域的上边沿。
第3题：
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差未必一定介于这两种风险资产的方差之间。例如，在两种风险资产完全负相关时，可以得到无风险资产组合，其方差为零，显然小于这两种风险资产的方差。
第4题：
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
第5题：
如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （ ）
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差未必一定介于这两种风险资产的方差之间。例如，在两种风险资产完全负相关时，可以得到无风险资产组合，其方差为零，显然小于这两种风险资产的方差。
第6题：
上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。
A最佳资产组合
B．最小方差组合
C最小风险组合
D．最低收益组合
B
上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作最小方差组合。
第7题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
第8题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
资产组合的方差取决于组合中各种金融资产的方差以及各种金融资产之间的协方差。协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
第9题：
B:组合中各个证券方差的和
C:组合中各个证券方差和协方差的加权和
D:组合中各个证券协方差的加权和
第10题：
Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ不可能寻找到最优组合
Ⅳ其最优组合一定方差最小
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ