基金从业资格
以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。A.是所有方差组合中风险最小的组合 B.是上半部分和下半部分的分界点 C.在最小方差前沿的最右边 D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
题目
B.是上半部分和下半部分的分界点
C.在最小方差前沿的最右边
D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
相似问题和答案
第1题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。
第2题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
第3题：
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。
A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升
B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大
C．最小方差组合以下的组合是无效的
D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
解析：投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。
第4题：
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
第5题：
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。
第6题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为B
B．最小方差证券组合为40%A+60%B
C．最小方差证券组合的方差为24%
D．最小方差证券组合的方差为20%
第7题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.576
D．最小方差证券组合的方差为0
第8题：
关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。
A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B．在图形中表示就是可行域的上边界
C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
第9题：
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
第10题：
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%