(中级)银行从业
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Monitor模型 D.Credit Risk+模型
题目
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
相似问题和答案
第1题：
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。
第2题：
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
174.A【解析】上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。
第3题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模
B．RiskCalc模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
第4题：
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCalc模型
C．CreditMoilitor模型
D．死亡率模型
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第5题：
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（ ）。
A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高
B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险
C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
第6题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模型
B．Risk Calc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
解析：考查各种模型的定义。
第7题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A AltmanZ 计分模型
B RiskCalc 模型
C Credit Monitor 模型
D 死亡率模型
第8题：
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型
Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时，所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似，具有同构性，所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。
第9题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．AltmanZ计分模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第10题：
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。
A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高
B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确