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追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括(  )。 Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合 Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率,那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ

题目
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括(  )。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率,那么投资者选择期望收益率小的组合

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ
参考答案和解析
答案:A
解析:
收益率的方差代表风险,方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
投资者是风险厌恶者,当两种证券组合具有相同的期望收益率时,会偏好风险即方差较小的组合;当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。
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相似问题和答案

第1题:

APT模型的假设中,( )是对投资者偏好的规范。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者的投资为复合投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利


正确答案:A
考点:熟悉套利定价理论的基本原理。见教材第十一章第四节,P280。

第2题:

风险()型,投资的原则是为了追求低风险容忍低收益;筹资原则是为了追求低风险而接受高成本

A.风险厌恶型

B.风险偏好型

C.风险追求型

D.风险中庸型


答案:C

第3题:

套利定价理论的假设条件包括( )。

A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的

B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C.投资者具有单一投资期

D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利


正确答案:ABD

第4题:

对于风险厌恶型投资者而言,在( )相同的情况下,其总是会偏好( )较高的投资对象。

A.风险,收益率

B.收益率,风险

C.风险,价格

D.价格,收益率


参考答案:A

第5题:

套利定价理论的基本假设不包括( )。

A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的

B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

C.投资者的投资为复合投资期

D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利


正确答案:C

第6题:

套利定价理论的假设条件包括( )。 A.投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者具有单一投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利


正确答案:ABD
考点:熟悉套利定价理论的基本原理。见教材第十一章第四节,P280。

第7题:

债券基金对()的投资者具有较强的吸引力。

A.追求短期收益

B.追求高收益

C.偏好高风险高收益

D.追求稳定收益


正确答案:D
债券基金主要以债券为投资对象,因此对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力。债券基金的波动性一般要小于股票基金,因此常常被投资者认为是收益、风险适中的投资工具。

第8题:

现代证券组合理论认为,典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )


正确答案:√
 [解析】答案为A。马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端,该理论认为:一个典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定,投资者是追求收益而又厌恶风险的。

第9题:

典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。 ( )


正确答案:√

第10题:

理性投资者的基本行为特征是厌恶风险和追求收益最大化。( )


正确答案:√

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