关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是()。A:一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率B:每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越小C:几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此，它更多地被用来对将来收益率的估计

一般情况下，算术平均收益率小于几何平均收益率( )

常用于对基金实际收益率衡量的指标是()。

A、简单收益率

B、年化收益率

C、几何平均收益率

D、算术平均收益率

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。

A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值

B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值

C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率

D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

衡量基金收益率的标准方法是（ ）。 A．时间加权收益率 B．净值收益率 C．算术平均收益率 D．几何平均收益率

对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是()。

A、简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

C、一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率

D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（）。

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

对于基金净值收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

C．一般算术平均收益率要大于几何平均收益率

D．几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率。（ ）

一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（ ）

A．正确

B．错误

对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

C．一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率

D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计