证劵从业( 旧 )

列属于风险中性定价内容的是( )。 A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B.定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C.定价过程需要计算不同的贴现率 D.风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

题目
列属于风险中性定价内容的是( )。
A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B.定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C.定价过程需要计算不同的贴现率
D.风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

参考答案和解析
答案：A,D
解析：
答案为AD。风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖，于是定价过程中无需计算风险资产的预期收益率，也不需要计算不同的贴现率。这极大地简化了定价的计算过程，同时也强化了无风险利率在金融资产定价中的地位。
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相似问题和答案

第1题：

金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（ ）


正确答案：×
熟悉衍生产品常用估值方法。见教材第二章第一节，P30。

第2题：

以下属于违约概率计算模型的是：（ ）

A．RiskCalc模型

B．CreditMonitor模型

C．KPMG风险中性定价模型

D．以上都是


正确答案：D

第3题：

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A．基本指标法

B．风险中性定价模型

C．高级计量法

D．VaR模型


正确答案：D
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。

第4题：

金融工具的基本分析方法包括（ ）。

A、积木分析法
B、套利定价法
C、风险中性定价法
D、状态价格定价技术
E、风险分析定价法

答案：A,B,C,D
解析：
金融工具的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法和状态价格定价技术。

第5题：

金融工具的基本分析方法包括（）。

A.积木分析法
B.套利定价法
C.风险中性定价法
D.状态价格定价技术
E.风险分析定价法

答案：A,B,C,D
解析：
金融工具的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法和状态价格定价技术。

第6题：

下列属于违约概率模型的是( )。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型

E．KPMG风险中性定价模型


正确答案：ACDE
解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第7题：

一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）


正确答案：A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。

第8题：

下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位


正确答案：AD
考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P373。

第9题：

假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。

A.状态价格定价技术
B.风险中性定价法
C.积木分析法
D.套利定价法

答案：B
解析：
核风险中性定价法的概念。

第10题：

金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理


答案：C
解析：
金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。

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