证券投资分析

下列属于风险中性定价内容的是（）。A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率C、定价过程需要计算不同的贴现率D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

题目

下列属于风险中性定价内容的是（）。

  • A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
  • B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率
  • C、定价过程需要计算不同的贴现率
  • D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
参考答案和解析
正确答案:A,D
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第1题：

下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位


正确答案：AD
考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P373。

第2题：

下列属于违约概率模型的是( )。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型

E．KPMG风险中性定价模型


正确答案：ACDE
解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第3题：

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A．基本指标法

B．风险中性定价模型

C．高级计量法

D．VaR模型


正确答案：D
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。

第4题：

下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?（ ）

A．情景分析

B．场景再现

C．历史模拟

D．KPMG风险中性定价


正确答案：D
压力测试的方法有两种：①情景分析，即创造性地使用可能发生的未来情景来度量他们对资产组合产生影响的收益和损失；②历史模拟，即运用真实的历史事件来模拟资产组合的价格波动。而场景再现可归属于历史模拟方法。A、B、C三项都属于压力测试所采用的方法。故选D。

第5题：

下列属于违约概率模型的是（ ）。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．Risk Ca1c模型

E．KPMG风险中性定价模型


正确答案：ACDE
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第6题：

金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（ ）


正确答案：×
熟悉衍生产品常用估值方法。见教材第二章第一节，P30。

第7题：

以下属于违约概率计算模型的是：（ ）

A．RiskCalc模型

B．CreditMonitor模型

C．KPMG风险中性定价模型

D．以上都是


正确答案：D

第8题：

下列属于证券经纪业务风险的是()

A、交易差错风险

B、拓展业务风险

C、发行定价风险

D、金融衍生产品风险


参考答案：A

第9题：

一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）


正确答案：A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。

第10题：

下列选项中，不属于贷款定价方式的是（）

A、 目标利润定价法
B、 风险加成法
C、 冒险加成法
D、 账户利润定价法

答案：C
解析：

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