特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。A:组合的分散程度 B:基金经理所获得的超额回报的大小 C:组合的集中程度 D:基金经理投资管理能力的大小

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。

A.特雷诺指数描述了全部风险

B．夏普指数调整的是总风险

C．夏普指数越大，基金绩效越好

D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。

A.特雷诺指数

B.詹森指数

C.夏普指数

D.资本资产定价模型

下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，不正确的是（ ）。

A．只对绩效的深度加以了考虑

B．同时考虑了绩效的深度和广度

C．都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D．在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。

A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险

C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

A.信息比率

B．特雷诺指数

C.詹森指数

D.夏普指数

夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。

A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险

B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

A、詹森指数是1990年由詹森提出的

B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度