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在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经 过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。 ( )
题目
( )
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
下列关于《巴塞尔新资产协议》的说法中不正确的是( )。
A．在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求
B．在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定
C．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
D．银行只能用外部评级公司的评级结果确定风险权重
第2题：
A、《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》;
B、《信用风险管理原则》;
C、《资本协议市场风险补充规定》;
D、《银行机构内部控制制度框架》。
第3题：
A.信用风险
B.市场风险
C.道德风险
D.操作风险
第4题：
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
第5题：
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。 A．30国集团推广VaR模型 B．1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C．美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案 D．1996年的资本协议市场风险补充规定
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
第6题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第7题：
《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。，
A．引入计量信用风险的内部评级法
B．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险
C．提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定
D．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
解析：原来的《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了D选项的内容。
第8题：
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
解析：经济资本=乘数因子×VAR，考生注意区分这两个公式。
第9题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A．情景分析
B．压力测试
C．事后检验
D．敏感性分析
第10题：
《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括（ ）。
A．引入了计量信用风险的内部评级法
B．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
E．银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求
《巴塞尔新资本协议》仍然将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标，仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类，但进行了两项重大创新：一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；二是引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。故选ADE。