证劵从业( 旧 )
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()
题目
相似问题和答案
第1题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
第2题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。
第3题：
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。
第4题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
第5题：
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第6题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第7题：
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．收益率的方差
C．证券间的协方差
D．证券的β值
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。
第8题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。
第9题：
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
第10题：
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。