证劵从业( 旧 )
一般来说，（ ）是马柯威茨均值方法模型中的投资者的偏好特征。 A.无差异曲线由左至右向上弯曲 B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高 C.无差异曲线是一条水平的直线 D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交
题目
A.无差异曲线由左至右向上弯曲
B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
C.无差异曲线是一条水平的直线
D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交
相似问题和答案
第1题：
一般来说，( )是马柯威茨均值方法模型中的投资者的偏好特征。
A．无差异曲线由左至右向上弯曲
B．无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
C．无差异曲线是一条水平直线
D．同一投资者的无差异曲线之间互不相交
63. ABD【解析】无差异曲线都具有如下六个特点：①无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线；②每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇；③同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同；④不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同；⑤无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高；⑥无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。
第2题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第3题：
利率期限结构的理论包括（ ）。
A．市场预期理论
B．流动性偏好理论
C．马柯威茨均值方差理论
D．市场分割理论
答案为ABD。C选项中的马柯威茨均值方差理论属于证券组合分析的内容，不属于利率期限结构的理论，所以C选项不符合题意。
第4题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
第5题：
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
第6题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
第7题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。
第8题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。
第9题：
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。
A．马柯维茨的均值方差模型
B．K线理论
C．特征线模型
D．因素模型
E．以上都不对
B选项是技术分析方法。
第10题：
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。