证劵从业( 旧 )
利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
题目
相似问题和答案
第1题：
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。
A．历史模拟法
B．德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
D．压力测试
43.A【解析】VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法；②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
第2题：
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第3题：
正态分布法的优点是计算量简化，但由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。（ ）
这是由于正态分布法采用分布假设所带来的弊端。
第4题：
VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第5题：
德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
A．正确
B．错误
【解析】德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象。
第6题：
VaR的计算方法有( )．
A．套期保值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
69. BCD【解析】A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。
第7题：
德尔塔一正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）。
德尔塔-正态分布法的优点是简化了计算量但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足
第8题：
德尔塔——正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
德尔塔——正态分布法的优点是简化了计算量。但是由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。
第9题：
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
A．局部估值法
B．历史模拟法
C．德尔塔正态分布法
D．蒙特卡罗模拟法
【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
第10题：
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。