证劵从业( 旧 )
下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。 A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大 C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
题目
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
相似问题和答案
第1题：
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。
A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差
D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
【解析】本题考查单个证券的风险度量。ABCD选项都正确。
第2题：
下列有关各级的组合管理的说法，正确的是：（ ）。
A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合
B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险
C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
第3题：
A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
B.系统风险可以通过证券分散化来消除
C.非系统风险可以通过证券分散化来消除
D.非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险
E.系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险
第4题：
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
第5题：
在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。
A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．表明证券(组合)承担的系统性风险
C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率
D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系
E．以上都不对
单个证券(组合)与β系数之间并非严格的正比例关系，而是同向线性关系。
第6题：
下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P327。
第7题：
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。
A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
第8题：
下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。
A．系统性风险可以通过证券的组合分散掉
B．通常是以β系数进行衡量
C．是因为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性而产生
D．对所有的证券来说，所受的系统风险程度不相同
解析：系统性风险不可以通过证券的组合分散掉，是因为某些因素对所有的证券造成经济损失的可能性。但这种风险对不同的企业也有不同的影响。其不可分散风险的程度，一般用β系数来衡量。非系统风险又称可分散风险或公司特别风险，是指某些因素对单个证券造成经济损失的可能性。这种风险可以通过证券持有的多样化来抵消。
第9题：
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量
B.①②③
C.②④
D.①②③④
第10题：
B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大