(初级)银行从业资格

下列关于久期的说法,错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

题目
下列关于久期的说法,错误的是()。

A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B:如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C:如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
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第1题:

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要的作用,关于久期下列说法正确的是( )。

A.债券到期收益率降低,则久期变短

B.债券息票利率提高,则久期变长

C.债券到期时间减少,则久期变长

D.零息债券的久期等于它的到期时间


正确答案:D

第2题:

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要作用,关于久期下列说法正确的是( )。

A.债券到期收益率降低,则久期变短B.债券息票利率提高,则久期变长

C.债券到期时间减少,则久期变长

D.零息债券的久期等于它的到期时间


参考答案:D

第3题:

关于久期,下列说法正确的是( )。

A.是债券期限的加权平均数

B.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期

C.久期与息票利率呈相反的关系

D.久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案:ABCD
答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质:(1)久期与息票利率呈相反的关系;(2)一般情况下,债券的到期期限总是大于久期;(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系;(4)久期是债券期限的加权平均数。

第4题:

合理,会产生新的费用.导致利润率下降

14.下列关于久期分析的说法,错误的是( )

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确


正确答案:A
A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确。

第5题:

关于久期的性质,下列说法正确的是( )。

A.息票率越高,久期越长

B.债券的到期期限越长,久期也越长

C.债券的到期收益率越大,久期越短

D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于各债券在组合中所占的比重

E.以上都不对


正确答案:BCD
 久期与息票率呈相反的关系,息票率越高,久期越短。

第6题:

关于久期,下列说法正确的是( )。

A.是债券期限的加权平均数

B.一况下,债券的到期期限总是大于久期

C.久期与息票利率呈相反的关系

D.久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案:ABCD

答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质:(1)久期与息票利率呈相反的关系;(2)一般情况下,债券的到期期限总是大于久期;(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系;(4)久期是债券期限的加权平均数。

第7题:

关于久期,下列说法正确的有( )。

A.是债券期限的加权平均数

B.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期

C.久期与息票利率呈相反的关系

D.久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案:ABCD

第8题:

下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确


正确答案:A
解析:不仅仅是短期收益,而且可以测量资产负债的利率风险。

第9题:

下列关于久期的说法,不正确的是( )。

A.久期也称持续期

B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量

C.市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越小

D.利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确


正确答案:C
市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越大。

第10题:

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要的作用,关于久期下列说法正确的是()。

A:债券到期收益率降低,则久期变短
B:债券息票利率提高,则久期变长
C:债券到期时间减少,则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间

答案:D
解析:
关于债券久期的法则主要有:①零息债券的久期等于它的到期时间;②到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加;③当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加;④假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高;⑤无期限债券的久期为(1+y)/y,y为债券的到期收益率。

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