久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。A.资产负债率 B.收益率 C.指标利率 D.市场利率

下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。

A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。

A．收益率

B．资产负债率

C．现金率

D．市场利率

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和市场利率乘积的差额。（ ）

以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

如果某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

A．-1

B．1

C．-0.1

D．0.1

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

A．1.5

B．1.5

C．2.3

D．3.5

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（ ）。

A．－0.5

B．0.1

C．0.5

D．－0.1