(初级)银行从业资格

风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）

题目
风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）

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第1题：

VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）


正确答案：√

第2题：

风险值是指在某一置信区问内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险

答案：A
解析：
风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故选A。

第5题：

关于预期损失，以下表述正确的是（）。

A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失

答案：A
解析：
预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

第6题：

VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）


正确答案：√
题干是对VaR的正确描述。

第7题：

()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

A.预期损失

B.主动比重

C.风险价值

D.浮动利率债券


正确答案：A
预期损失(ES)，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失。

第8题：

风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

第9题：

VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )


答案：对
解析：
VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

第10题：

（ ）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险

答案：A
解析：
风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

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