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投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。

题目

投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。

参考答案和解析
正确答案:错误
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相似问题和答案

第1题：

保本基金的安全垫等于（）。

A.价值底线超过投资组合现时净值的数额

B.投资组合现时净值超高价值底线的数额

C.投资组合中风险资产与保本资产的比例

D.投资组合中风险资产与保本资产的比例


正确答案：B
投资组合显示净值超过价值底线的数额，通常被称为安全垫。

第2题：

避险策略基金的安全垫等于( )。

A、价值底线超过投资组合现时净值的数额

B、投资组合现时净值超过价值底线的数额

C、投资组合中风险资产与保本资产的比例

D、投资组合中现金资产与保本资产的比例


正确答案：B

第3题：

风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

第4题：

保本基金的安全垫等于(　)。

A.价值底线超过投资组合现时净值的数额

B.投资组合现时净值超过价值底线的数额

C.投资组合中风险资产与保本资产的比例

D.保本资产与投资组合中风险资产的比例

答案：B
解析：
计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。

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第5题：

根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


正确答案：BD

第6题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


正确答案：BD

第7题：

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。

A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


正确答案：BD

第8题：

投资组合保险策略是一大类投资策略的总称，这些策略的共性是强调投资人对最大风险损失的保障，其中，固定比例投资组合保险策略最具代表性。（ ）


正确答案：√
略

第9题：

保本基金的安全垫等于（ ）。

A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超过价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.投资组合中现金资产与保本资产的比例

答案：B
解析：
本题考查保本基金的保本策略。投资组合现时净值超过价值底线的数额，通常被称为安全垫。参见教材P50。

第10题：

(2016年)保本基金的安全垫等于（　）。

A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超过价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.保本资产与投资组合中风险资产的比例

答案：B
解析：
B[解析]根据公式“风险资产投资额=放大倍数×（投资组合现时净值-价值底线）=放大倍数×安全垫”可知，安全垫=投资组合现时净值-价值底线。所以，选项B正确。

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