证劵从业( 新 )
相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。 ①风险限额管理 ②资产配置与投资决策 ③绩效评价 ④风险监管A.①④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④
题目
相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。
①风险限额管理
②资产配置与投资决策
③绩效评价
④风险监管
①风险限额管理
②资产配置与投资决策
③绩效评价
④风险监管
A.①④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
参考答案和解析
答案：D
解析：
风险管理的一般步骤，包括识别风险；度量风险；决策与实施;风险控制；风险管理效果评价。
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相似问题和答案
第1题：
VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：√
第2题：
共用题干
G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即()。
A.风险分析法
B.风险价值法
C.风险鉴别法
D.风险预估法
A.风险分析法
B.风险价值法
C.风险鉴别法
D.风险预估法
答案：B
解析：
G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(ValueatRisk)方法，即风险价值法。
第3题：
下列说法正确的有( )。
A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
正确答案：AC
92. AC【解析】B项VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面的量化；D项VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。
92. AC【解析】B项VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面的量化；D项VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。
第4题：
风险管理的过程包括（ ）。
①金融风险的度量
②金融风险管理方案的实施和评价
③风险报告
④风险管理的评估
①金融风险的度量
②金融风险管理方案的实施和评价
③风险报告
④风险管理的评估
A.①③
B.①②
C.②③④
D.①②③④
B.①②
C.②③④
D.①②③④
答案：D
解析：
风险管理的过程。除以上四项外，还有风险管理对策的选择和实施方案的设计以及风险的确认和审计。
第5题：
下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
试法
①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
试法
A.①③④
B.①②③④
C.②③④
D.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②③
答案：B
解析：
以上选项均符合风险管理的相关内容。
第6题：
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
第7题：
G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即（）。
A.风险分析法
B.风险价值法
C.风险鉴别法
D.风险预估法
B.风险价值法
C.风险鉴别法
D.风险预估法
答案：B
解析：
G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(ValueatRisk)方法，即风险价值法。
第8题：
金融风险分析主要包括两方面的内容()
A.风险的影响
B.风险的诱因
C.风险的度量
D.风险的预测
答案：AB
第9题：
（ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
A.期望损失模型
B.VaR模型
C.波动性分析
D.置信水平
B.VaR模型
C.波动性分析
D.置信水平
答案：A
解析：
期望损失模型作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
第10题：
下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
答案：B
解析：
以上选项均符合风险管理的相关内容。