证券分析师

风险控制部门或投资者对证券投资进行风险控制时，通常会控制()证券的投资比例。A.β系数过低 B.β系数过高 C.a系数过低 D.a系数过高

题目
风险控制部门或投资者对证券投资进行风险控制时，通常会控制()证券的投资比例。

A.β系数过低
B.β系数过高
C.a系数过低
D.a系数过高
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第1题：

证券市场监管的核心任务是()。

A、保护投资者利益

B、有效控制风险

C、维护市场秩序

D、监管证券中介机构的经营


参考答案：A

第2题：

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）。 A．不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 B．相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 B．相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例 D．不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例


正确答案：A
考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P272。

第3题：

不可分散风险来自企业外部,对所有公司均产生影响,表现为整个证券市场平均收益率的变动,投资者无法控制和回避,因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括()。

A、利率风险

B、通货膨胀风险

C、经营风险

D、战争风险


参考答案：ABD

第4题：

投资者进行证券投资决策时，既要考虑证券的系统风险，也要考虑证券的非系统风险。（ ）


正确答案：×
在证券充分组合的情况下，证券的特殊风险均可以通过组合分散掉，因而不需要考虑其非系统风险，仅考虑系统风险就可以了。

第5题：

投资者进行证券投资决策时，既要考虑证券的系统风险，也要考虑证券的非系统风险。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：在证券充分组合的情况下，证券的特殊风险均可以通过组合分散掉，因而不需要考虑其非系统风险，仅考虑系统风险就可以。

第6题：

证券公司投资银行业务风险(质量)控制与投资银行业务运作应适当分离，客户回访应主要由投资银行风险(质量)控制部门完成。 （ ）


正确答案：√

第7题：

证券公司投资银行业务风险(质量)控制与投资银行业务运作应适当分离，客户回访应主要由投资银行风险(质量)控制部门完成。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）


正确答案：√

第9题：

投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（ ）不同。 A．风险投资金额占全部投资金额的比例 B．风险投资金额 C．无风险投资金额 D．无风险投资金额与风险投资金额的比例


正确答案：A
考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P344。

第10题：

β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：()。

A:投资组合绩效评价
B:证券的选择
C:风险控制
D:收益分配

答案：A,B,C
解析：
β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(1)证券的选择。证券选择的一个重要环节是证券估值。下文提到的资本资产定价模型的应用中就涉及利用口系数这一重要参数进行估值。另外，当市场处于牛市或熊市时，投资者对证券的选择通常有不同的要求。一般而言，当市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。(2)风险控制。由于β系数是证券或组合系统风险的量度，因此，风险控制部门或投资者通常会利用β系数对证券投资进行风险控制，控制β系数过高的证券投资比例。另外，针对衍生证券的对冲交易，通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。(3)投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

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