证券分析师

关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会

题目
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。

A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

A1pha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力体现在( )。 A.对自身投资水平的判断 B.对股票(组合)或大盘的趋势判断 C.研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值 D.对最终套利组合收益的判断


正确答案:A
【考点】熟悉A1pha套利的基本概念、原理。见教材第八章第二节,P392。

第2题:

积极型股票投资组合策略以( )为目的。

A、减少系统风险

B、获得市场组合收益

C、减少非系统风险

D、战胜市场


答案:D
解析:积极型股票投资组合策略目标是超越市场。

第3题:

Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力不是体现为对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于基准指数的投资价值,这也是很多对冲基金惯用的投资策略。( )


正确答案:√

第4题:

关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。

A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值

D.Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会


正确答案:BCD

第5题:

套利定价理论认为( )。

A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止


正确答案:ABCD

第6题:

套利组合存在的可能性的条件有( )。

A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

B.资产价格存在稳定性

C.套利组合表现为能够产生正的收益率

D.套利组合可以为零收益


正确答案:AC
要实现一个风险套利组合,应当满足的条件是:首先,套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合;其次,套利组合表现为能够产生正的收益率。

第7题:

关于Alpha策略,说法正确的是( )。

A.并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

B.研究相对于指数的投资价值

C.又称为“相对收益策略”

D.又称为“事件套利”

E.可以利用成分股的利好,买人调入成分股,同时卖出股指期货合约,构成Alpha策略


正确答案:ABCDE
Alpha策略为了通过市场事件,博取超出系统风险产生的超额收益。

第8题:

关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。

A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时,该策略又称为“事件套利”


正确答案:ABD
答案为ABD。A1pha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值。

第9题:

下列说法正确的是( )。

A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿


正确答案:D

第10题:

Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0. ( )


正确答案:×
Alpha套利策略希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。

更多相关问题